Propriétés de martingales, explosion et représentation de Lévy-Khintchine d'une classe de processus de branchement à valeurs mesures. El Karoui, N. & Roelly, S. Stochastic Process. Appl., 38(2):239–266, 1991.
Propriétés de martingales, explosion et représentation de Lévy-Khintchine d'une classe de processus de branchement à valeurs mesures [link]Paper  doi  bibtex   
@article{MR1119983,
	Author = {El Karoui, Nicole and Roelly, Sylvie},
	Coden = {STOPB7},
	Date-Added = {2011-01-27 10:14:38 -0600},
	Date-Modified = {2011-01-27 10:14:47 -0600},
	Doi = {10.1016/0304-4149(91)90093-R},
	Fjournal = {Stochastic Processes and their Applications},
	Issn = {0304-4149},
	Journal = {Stochastic Process. Appl.},
	Keywords = {CBVE},
	Mrclass = {60J80 (60G44 60G57)},
	Mrnumber = {1119983 (92k:60194)},
	Mrreviewer = {Anton Wakolbinger},
	Number = {2},
	Pages = {239--266},
	Title = {Propri{\'e}t{\'e}s de martingales, explosion et repr{\'e}sentation de {L}{\'e}vy-{K}hintchine d'une classe de processus de branchement {\`a} valeurs mesures},
	Url = {http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(91)90093-R},
	Volume = {38},
	Year = {1991},
	Bdsk-Url-1 = {http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1119983},
	Bdsk-Url-2 = {http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(91)90093-R}}

Downloads: 0